Корреляция валютных пар . Какими бывают корреляции.

Содержание

В своей профессиональной практике инвесторы задействуют широкий арсенал стратегий и торговых инструментов, которые обеспечивают возможность привести детальный анализ и составить точный прогноз ценовой динамики. Среди большого разнообразия особенностей рыночных движений стоит уделить внимание корреляции валютных пар. Речь идет о взаимозависимости котировок одной валютной пары от динамики котировок другой. О том, как работает корреляция валютных пар, мы решили написать в нашей сегодняшней статье.

Что такое корреляция?

Корреляция – это взаимная зависимость двух различных валютных пар друг от друга.

Это явление отлично прослеживается на ценовых графиках базовых активов. Если проявить немного наблюдательности, то легко увидеть, насколько часто котировки различных базовых активов ведут себя практически одинаково. На валютных графиках такое поведение отслеживается гораздо чаще, чем на других активах.

Валютные пары не просто копируют направление движения, но даже «рисуют» на графике цены аналогичные графические фигуры. В трейдинге их часто называют паттернами.

Каким бы загадочным, на первый взгляд, ни казалось это явление, на самом деле, оно легко объяснимо. Все дело в том, что финансовые рынки тесно связаны между собой. И когда ценовая динамика одной валюты резко меняется, это просто не может не повлечь за собой изменения цен других инструментов рынка.

Какая бывает корреляция?

Корреляция бывает прямой и обратной.

В первом случае графики разных рыночных инструментов дублируют поведение друг друга. Они двигаются в одном направлении, повторяя взлеты и падения цены. Яркий пример прямой взаимозависимости – нефть и национальная валюта РФ. Когда черное золото растет в цене, рубль укрепляется.

Пример обратной корреляции – золото и национальная валюта США. Подорожание драгоценного метала сопровождается снижением индекса доллара. При обратной корреляции ценовые графики двух базовых активов устремлены в противоположных направлениях, но при этом зеркально отражают формируемые котировками ценовые фигуры.

Но есть активы, которые не выражают корреляционных свойств, в силу отсутствия привязки к каким-либо биржевым инструментам. Например, Биткоин. Криптовалюта практически не поддается анализу на основе выявления взаимозависимостей ценовой динамики.

Как использовать корреляцию в торговле бинарными опционами?

Корреляционные свойства базовых активов полезно использовать при анализе и прогнозе в бинарной торговле. Имейте в виду, что удобнее всего, если котировки акций, индексов, биржевых товаров и валютных пар представлены на одной брокерской платформе. Это дает возможность проведения оперативного сравнительного анализа для выявления графических закономерностей. Это попросту экономит время, которого во время динамичных движений цены инвестору часто и так не хватает.

Непосредственная польза корреляции в процессе составления ценовых прогнозов заключается в том, что, как правило, одна валютная пара может двигаться быстрее, нежели коррелирующая с ней. Сравнивая графики взаимозависимых инструментов можно без труда выявить периоды повторений – отрезки, на которых за определенное время торговые инструменты повторяют движения друг друга.

Ценовую динамику более «быстрого» актива можно использовать в качестве рыночного сигнала для открытия сделки по коррелирующему базовому активу, который двигается с «запаздыванием». Другими словами, когда вы сможете определить направляющую валютную пару, то предсказывать динамику котировок валютной пары, которая следует заданному направлению, будет намного проще, если не сказать и вовсе элементарно.

Все, что потребуется трейдеру, чтобы заключить прибыльную сделку, это дождаться момента опережения одной валютной пары другой и произвести покупку опциона в заданном направлении.

Нелишним будет сказать, что, выполняя анализ корреляций, многие инвесторы используют дополнительные торговые инструменты. В основном это торговые индикаторы, призванные выявить опережение или запаздывание котировок, а также указать их период. Или торговые роботы – специальные алгоритмы, ориентированные на поиск точки входа, наиболее выгодной для инвестора.

Корреляция – это отличный инструмент в руках умелого трейдера. Однако, следует помнить о том, что она не является стопроцентным методом анализа. Поскольку все анализируемые валюты постоянно подвергаются влиянию различных рыночных факторов, взаимозависимость котировок не может постоянно поддерживаться на одном и том же уровне. Корреляционное движение может ослабнуть или вовсе исчезнуть на определенный период. Этот момент просто нужно вовремя заметить и дождаться, когда взаимозависимое движение возобновится. В этом и заключается, пожалуй, единственный недостаток анализа корреляций. Но в остальном метод прекрасно себя зарекомендовал. Его успешно практикуют трейдеры всего мира, модернизируя, изобретая новые техники и применяя его к все большему ассортименту базовых активов.