Волновой анализ

Содержание

Автором волнового анализа является Ральф Эллиотт. На протяжении своей жизни он стремился рыночное движение объяснить с помощью математики. В некоторой степени ему это удалось, и его теория волнового анализа не только стала известной, но и стала основой работ множества трейдеров во всем мире. И так, тема сегодняшней статьи — волновой анализ.

Несмотря на это, волновой анализ достаточно долго подвергался критике. Основными аргументами противников данной теории выступали доводы о том, что теория включает исключительно субъективный подход к торговле. В этом есть доля правды, поскольку любой графический анализ является субъективный в силу того, что на результат влияет исключительно человеческий фактор. Так, один и тот же график разные трейдеры будут трактовать по-своему.

И такое явление свойственно не только волновому анализу, а и любым графическим паттернам. Таким образом, те участники, кто работают по такой схеме, прекрасно понимают, что инвесторы будут иметь разное мнение на этот счет.

Основы волнового анализа

В процессе работы над волновым анализом, Эллиотту удалось определить некоторые рыночные закономерности, которые в графическом отображении выступают в виде волнообразных линий. Любую такую волновую структуру можно условно поделить на две части – трендовую и коррекционную.

Так, трендовая модель включает пять волн и в большинстве случаев на графике обозначается цифрами. Коррекционная же модель состоит из трех волн, и на графике обычно отображается тремя латинскими буквами АВС. Такое разграничение делается для того, чтобы потом было легче определять о каком элементе волнового анализа идет речь.

Стоит отметить, что согласно теории Эллиотта, волны на графике цены базового актива есть постоянно. Таким образом, такое состояние цены, как флет (боковое движение) попросту в теории волн отсутствует. Так, разработчик анализа рассматривает исключительно тенденции и коррекции к ним.

Как уже было сказано ранее, графический анализ субъективен. Однако, у него также есть важное преимущество – жесткие правила входа в рынок, благодаря которым в большинстве случаев даже видя приблизительную модель, трейдер моет принять верное торговое решение. Волновой анализ имеет ряд критериев, благодаря которым трейдер может определить структуру на графике, а также спрогнозировать дальнейшие колебания цены, основываясь на том, какой должна быть волновая модель.

Рассматривая классическую модель, помимо основных волн коррекции и тренда, можно увидеть вспомогательные волны, которые образовывают либо коррекцию, либо трендовый импульс. На графике первая, третья и пятая волны являются трендовыми. Следующие за ними вторая, четвертая и волна А – являются коррекционными. Кроме того, волна А является свидетельством того, что в общей волновой модели формируется коррекционное движение, вершины которого А, В, С.

Трейдер должен помнить о том, что после трендовых волн не всегда идут коррекционные. Так, один трендовый импульс может сменяться импульсом в противоположном направлении. Но состоять он будет также из пяти волн. Помимо этого, следует сказать, что волновая модель может быть сформирована как при восходящей тенденции, так и при нисходящей. При этом, в ситуации когда формируется классическая структура «тренд-коррекция» для нисходящей тенденции, коррекционные волны будут направлены вверх.

Правила волнового анализа

Трейдеру важно понять и запомнить, что именно помогает определить на графике полную модель и убедиться в правильности сделанных выводов. Существуют определенные правила, позволяющие распознавать волны:

Первая волна всегда будет трендовой, а вторая – коррекционной. Так, чтобы убедиться в правильности построения модели, трейдер должен следить за тем, чтобы конец второй волны был выше основания первой волны. В реальности здесь нет ничего сложного, поскольку такое построение только подтверждает тенденцию.
Третья волна всегда должна преодолеть максимум первой волны, при этом она не должна быть самой короткой. Обычно, рассматривая классическую модель, третья волна является самой длинной. Однако, как и везде бывают исключения.
Четвертая волна ни в коем случае не должна пересекаться с первой волной. Так, когда наблюдается восходящее движение, минимум четвертой волны не должен пересекаться с максимумом первой волны.
Пятая волна всегда должна выходить за пределы третьей волны. То есть, при восходящем движении, пятая волна должна пробивать максимумы третьей. Но как показывает многолетняя практика, данное правило не всегда соблюдается.

Подведем итог. Волновой анализ считается довольно эффективным элементом технического анализа. Однако, чтобы прибыльно торговать, необходимо разбираться в графическом анализе: правильно распознавать и трактовать формирующиеся волны.